AI は地政学リスクを測れる？日本のニュースと株価で検証
地政学リスクを測る指標を、従来のキーワード検索から大規模言語モデル（LLM）による意味理解へと置き換えた論文を紹介。AIによるニュース読解が市場の波乱をどう捉えるか、日本のデータを使って検証しました。
#リスク管理
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地政学リスクを測る指標を、従来のキーワード検索から大規模言語モデル（LLM）による意味理解へと置き換えた論文を紹介。AIによるニュース読解が市場の波乱をどう捉えるか、日本のデータを使って検証しました。
AI が金融市場に普及すると、投資判断が同質化しシステミックリスクを増幅させる可能性を指摘した論文を解説。さらに、複数の LLM とペルソナを用いて、どのような市場環境で AI のポートフォリオが同質化するのかを実際に検証しました。
AIによるリターン予測をポートフォリオ運用にどう活かすか？予測が当たれば高いリターンを得つつ、外れた場合でも安全性を保つ画期的な手法「RAM」を解説します。論文の主張が日本市場のデータでも通用するのか、予測精度や取引コスト、安定性の観点から検証しました。